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DAY 9
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用技術分析看BTC和ETH走勢系列 第 9

[用技術分析看BTC和ETH走勢] Day9: 移動平均包絡 Percentage Envelope

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移動平均包絡 Percentage Envelope

昨天我們說利用移動平均線的交叉所成買賣訊號,大多會有落後的現象,這個時候就需要其他的輔助,今天就要來介紹移動平均包絡(envelope),移動平均包絡可以去判斷走勢是否過度延伸,讓我們去觀察趨勢是否改變。一般而言可以採20天/周均線上下3%來劃出價格帶,判斷趨勢是否超跌或超漲。以ETH為例,下圖使用平均10天均線上下3%繪製而成,價格突破上界代表超買是賣出訊號,價格跌破下界代表超賣是買進訊號。在虛擬貨幣的市場建議移動平均線的時間區間短一點,訊號會較為敏感,不會落後太多。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20181023/20112533tf9xw0tKot.jpg

包寧傑帶(Bollinger Band)

使用固定寬度的包絡最大的缺點是沒有考量到波動度的問題,若是價格劇烈波動會造成無效的買賣訊號,所以後來有人考量了波動度,創造了包寧傑帶(Bollinger Band),在價格寬度下,使用了2個價格標準差。

與一般固定比例價格寬度的移動平均包絡(envelope)相同,突破上界就是超買,跌破下界就是超賣,與隻不同的是配合寬度的放大縮小來做進一步的訊號確認,如果寬度變大代表趨勢結束,寬度變小代表趨勢開始。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20181023/20112533PSOncyyTaQ.jpg

我們以ETH為例,由上圖我們可以來發現:

  1. 當價格向上突破上界的時候,通常代表超買的情形,這個時候是賣出的訊號。當價格向下跌破下界的時候,通常代表超賣的情形,這個時候是買進的訊號。
  2. 價格帶的寬度(Band width)通常是訊號確認(Confirmation)的好方法,當價格帶的寬度縮小代表趨勢的開始;寬度放大代表市場波動大,通常也代表市場過於熱絡激情,所以也代表著趨勢的反轉號角。

趨勢指標(Trending Indicator)的問題

我們自上週到現在都在說明在判斷趨勢時應該使用的方式,從趨勢線、移動平均線、移動平均包絡,都能協助我們在順勢市場(Trending Market)的時候,判斷趨勢開始和結束,找到交易的買點和賣點,但在橫向波動的市場(Sideway Market),這些指標表現得很差,這個時候你會需要擺盪指標(Oscillator Indicators)來協助,明天我們就會開始討論甚麼是擺盪指標。


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